Rolf Deyhle ist Kunstsammler. Zu seiner umfangreichen Sammlung zählen viele Werke von Künstlern unter anderem: Oscar Schlemmer, Willi Baumeister, Adolf Hölzel, Karl Hofer, Paul Kleinschmidt, Robert Breyer, Karl Hubbuch oder Adolf Fleischmann. Die Sammlung war in den vergangenen Jahren vielfach, im Rahmen von Ausstellungen zu sehen. Zur Sammlung Deyhle gehören aber auch kostbare gotische Madonnen sowie deutsche Expressionisten.
Seit dem 2. Feb. 2006 ist aus der Sammlung Deyhle, das bisher noch nie öffentlich ausgestellte Renoir-Gemälde, "Dame im Pelz", in der STAATSGALERIE Stuttgart zu sehen. Das Frauenportrait zeigt eine schöne Frau mit kraftvollen, gewinnenden Zügen, nicht minder ausdrucksstarken Händen, und – einem ganz besonderen, geheimnisvollen Lächeln. Der Renoir-Experte Michel Drucker verglich das Lächeln der "Dame im Pelz" mit dem der Mona Lisa. „Kein anderer großer Maler habe dieses Lächeln je wieder aufgegriffen“, erklärte Drucker Anfang der achtziger Jahre. „Ich habe mich sofort in die Ausdruckskraft des Bildes verliebt“, sagt Deyhle, der das Werk vor 25 Jahren erwarb. Deyhle stellt das frühe Meisterwerk Renoir´s als kostenlose Leihgabe zur Verfügung.